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刘卫民

系别:英国诺丁汉大学

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职称:教授

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      刘卫民,男,1963年出生,博士,教授。1989年毕业于华中师范大学获教育学学士学位,1995年毕业于英国曼彻斯特大学经济学专业获经济学研究生文凭,1996年毕业于英国兰开斯特大学金融学专业获硕士学位,1999年毕业于英国曼彻斯特大学金融学专业获博士学位。曾在英国埃克赛特大学、英国曼彻斯特大学任研究助理、讲师、副教授,现在英国诺丁汉大学任金融学教授。主要研究领域是资产定价和市场有效性,也涵盖公司金融和基金业绩评估。在资产定价方面,着重于对流动性风险的探索;对市场有效性的分析,主要侧重于对不同市场异常现象的研究,包括中期股价持续性(price momentum),公司利润公布引起的股价同向漂移(post-earnings-announcement drift)等。
      他的研究成果主要发表在《Journal of Financial Economics》、《Review of Financial Studies》、《European Financial Management》和《Journal of Business Finance & Accounting》等国际重要期刊,在世界上水平最高的国际金融年会WFA、欧洲水平最高的金融年会EFA等高水平国际金融学年会上做过学术报告。

[1] Pawel Bilinski, Weimin Liu, and Norman Strong (2012). "Does liquidity risk explain low firm performance following seasoned equity offerings?". Journal of Banking and Finance 36, 2770-2785.
[2] Weimin Liu (2012). "Momentum trading" in the 3rd edition of the Wiley Encyclopedia of Management.
[3] Weimin Liu and Norman Strong (2008). "Biases in decomposing holding period portfolio returns". Review of Financial Studies 21, 2243-2274.
[4] Edward Lee, Weimin Liu, and Norman Strong (2007). "UK evidence on the characteristics versus covariance debate". European Financial Management 13, 742-756.
[5] Weimin Liu (2006). "A liquidity augmented capital asset pricing model". Journal of Financial Economics 82, 631-671.
[6] Weimin Liu, Norman Strong, and Xinzhong Xu (2003). "Post-earnings-announcement drift in the UK". European Financial Management 9, 89-116.
[7] Weimin Liu, Norman Strong, and Xinzhong Xu (1999). “The profitability of momentum investing”. Journal of Business Finance and Accounting 26, 1043–1091.