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张茂军

系别:管理与决策研究所

办公电话:0351-7011804

职称:教授

Email:zhang1977108@sina.com

  • 个人简介
  • 科研项目
  • 科研成果
  • 讲授课程

教育背景:
       大连理工大学理学博士(运筹学与控制论),2007
       广西大学理学硕士(随机过程),2004
       太原师范学院理学学士(基础数学),2001
教授介绍:
       张茂军,教授,博士生导师。 研究领域为金融工程、金融科技、机器学习等。主持国家自然科学基金项目、中国博士后基金项目、广西省自然科学基金项目等多项。在Numerical Functional Analysis and Optimization、Journal of Computational and Applied Mathematics、Journal of Intelligent and Fuzzy Systems、系统工程理论与实践、管理工程学报、系统管理学报和中国管理科学等期刊上发表多篇论文。出版《金融工程理论及其应用》、《中国公司债及其定价研究》、《多元时间序列及金融应用(译著)》等教材专著。2012年在上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)作博士后。2013出访美国南卡罗来纳大学摩尔商学院。

[1] 基于机器学习方法的企业债券违约的智能预警研究(项目编号:71961004),国家自然科学基金。
[2] 违约传染视角下的公司债券定价研究(项目编号:71461005),国家自然科学基金。
[3] 交易对手违约视角下的一篮子信用违约互换定价研究(项目编号:71001015),国家自然科学基金。
[4] Knight不确定性下信用违约互换定价研究(项目编号:2013M540372),中国博士后基金。
[5] 基于联合不确定集的Robust金融优化的理论与算法研究(项目编号:2012GXNFAA053013),广西自然科学基金。

出版专著:
[1]张茂军.(2016).中国公司债及其定价研究.中国统计出版社.
[2] 张茂军、李洪成、南江霞.(2016).多元时间序列及金融应用(译著).机械工业出版社.
[3] 张茂军, 李洪成, 文益民.(2016)R并行编程实战/(译著).机械工业出版社.
[4]张茂军,南江霞.(2010). 金融工程理论及其应用.大连理工大学出版社.
期刊论文:
[1]Maojun Zhang, Jiangxia Nan, A Compromise Ratio Ranking Method of Triangular intuitionistic Fuzzy Numbers and Its Application to MADM Problems, Iranian Journal of Fuzzy Systems, 2013, 10(6): 21-37.
[2]Gonglin Yuan, Maojun Zhang. A modified hestenes-stiefel conjugate gradient algorithm for large-scale optimization[J].Numerical Functional Analysis and Optimization, 2013, 34(8): 914-937.
[3]Gonglin Yuan, Maojun Zhang. A three-terms Polak–Ribière–Polyak conjugate gradient algorithm for large-scale nonlinear equations[J]. Journal of Computational and Applied Mathematics, 2015, 286: 186-195. ( SCI)
[4]Jiangxia Nan, MaoJun Zhang, Dengfeng Li, A Methodology for Matrix Games with Payoffs of Triangular Intuitionistic Fuzzy Numbers, Journal of Intelligent and Fuzzy Systems, 2014, 26(6): 2899-2912.
[5]张茂军, 刘庆华, 朱宁. 基于Aalen可加模型的中国上市公司ST预测[J]. 系统管理学报, 2019, 28(01): 98-107.
[6]张茂军,郭梦菲,李昊.信息传导的跨市场行为研究——基于国债期货与现货的溢出效应[J].金融与经济,2019(01):20-27.
[7]张茂军,郑晨,陆任智,南江霞. 美国股票市场和债券市场的交叉相关性及其多重分形特征[J]. 系统工程, 2018, 36(1): 47-52
[8]张茂军,秦文哲,姚家进.中国经济政策不确定性对公司债波动的影响研究[J].金融与经济,2018(02):28-33.
[9]白颉,张茂军,郭梦菲.股票市场与国债市场的溢出效应研究[J].华中师范大学学报(自然科学版),2018,52(05):607-612
[10]白颉,姚家进,张茂军,李桥兴.金融大数据中条件非相关波动模型的单纯形搜索算法[J].广东工业大学学报,2018,35(05):26-30.
[11]张茂军,王文华,秦学志.中国商品期货风险溢价的实证检验[J].运筹与管理,2017,26(06):124-131.
[12]张茂军,南江霞.交叉性课程设计的有效性探讨——以“金融工程课程”为例[J].金融教育研究,2017,30(03):73-77.
[13]李向荣,张茂军,卞琪.数据挖掘在中国公司债券市场非对称性中的应用[J].济南大学学报(自然科学版),2017,31(03):194-201
[14]张茂军,陆任智.中国公司债市场波动的非对称性研究[J].桂林电子科技大学学报,2017,37(02):159-162.
[15]张茂军、王文华、王庆辉. 基于便利收益的商品期货套期保值策略研究[J]运筹与管理,2016,25(3):232-238
[16]张茂军,南江霞,袁功林.带有风险价值的最优期货套期保值策略(英文)[J].数学杂志,2015,35(02):214-226.
[17]张茂军,李婷婷,叶志锋.中国公司债信用利差的影响机理研究[J].金融理论与实践,2015,6:17-21.
[18]张茂军, 南江霞, 袁功林, 李延喜.基于损失厌恶的基金管理者的投资决策模型[J].管理工程学报,2014,4:118-124
[19]张茂军,王文华.库存对商品期货基差的影响:理论与中国的实证检验[J].金融理论与实践,2014(11):81-85.
[20]张茂军,王文华,南江霞.赎回风险约束的开放式基金管理费研究[J].经济数学,2014,31(01):35-40.
[21]张茂军,赵雪妮.基于t-Copula的一篮子信用违约互换定价模型[J].经济数学,2014,31(04):81-85.
[22]郭园园,成力为,张茂军.基于混合神经网络模型的国别风险评估研究[J].金融监管研究,2014(10):91-105.
[23]乔高秀,刘强,张茂军.沪深300股指期货上市对现货市场连续波动和跳跃波动的影响[J].中国管理科学,2014,22(10):9-18.
[24]张茂军,秦学志,南江霞.带有直觉三角模糊数的欧式期权定价模型[J].系统工程理论与实践,2013,33(1):34-40.
[25]王延章,蔡建波,张茂军,南江霞.基于下半方差的债券投资组合模型[J].系统工程,2012,30(04):32-38.
[26]张茂军,南江霞,高爱华.求解带有交易费的CVaR投资组合模型的L-S算法[J].经济数学,2012,29(02):73-78.
[27]张茂军,南江霞,李登峰,李延喜.带有三角直觉模糊数的多属性决策的TOPSIS[J].运筹与管理,2012,21(05):96-101.
[28]蔡建波,王延章,张茂军.宏观经济因素对国债收益的影响分析[J].当代经济管理,2011,33(12):84-87.
[29]任曙明,张茂军,夏尊铨.环境动态性、战略资产与债务融资[J].系统工程理论与实践,2010,30(02):213-220.
[30]张茂军,夏尊铨,王明征,南江霞.求解凸随机规划的Monte Carlo模拟方法(英文)[J].运筹学学报,2009,13(02):25-32.
[31]史金艳,赵江山,张茂军.基于投资者异质信念的均衡资产定价模型研究[J].管理科学,2009,22(06):95-100.
[32]张茂军,南江霞,夏尊铨.再保险与有限时间破产概率[J].高校应用数学学报A辑,2007(04):411-415.
[33]张茂军,南江霞.保费随机的复合二项风险模型的破产概率[J].科技通报,2005(03):367-371.

金融工程、时间序列、计量经济学、资产定价、风险管理、金融统计、固定收益证券、随机过程、宏观经济、金融经济学