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刘维奇

系别:管理与决策研究所

办公电话:0351-7011804

职称:教授

Email:liuwq@sxu.edu.cn

  • 个人简介
  • 科研项目
  • 科研成果
  • 讲授课程

教育背景:

      山西大学管理学博士(管理科学与工程),2008

      山西大学理学硕士(概率论与数理统计),1987

      山西大学理学学士(基础数学),1984

教授介绍:

       刘维奇,二级教授,博士生导师,是山西省人文社会科学重点研究基地——山西大学管理与决策研究中心主任。现任山西财经大学党委副书记、校长,政协十二届山西省委委员,山西省社科联副主席。享受国务院政府特殊津贴专家,省委联系的高级专家,山西省学术技术带头人,山西省“三晋英才”拔尖骨干人才。兼任中国统计学会副会长、山西省金融学会副会长、中国优选法统筹法与经济数学研究会常务理事、管理科学与工程学会常务理事、中国高等教育学会理事、中国现场统计研究会理事、《中国管理科学》和《数理统计与管理》编委等学术职务。

      研究领域为管理科学与工程、概率论与数理统计,研究方向是金融工程与风险管理、时间序列分析,主要研究资产定价、排队论、金融统计、时间序列建模、宏观金融等问题。主持参与国家社会科学规划基金项目、教育部人文社会科学研究项目、国家统计科研项目、山西省自然科学基金项目等国家级和省部级科研项目30余项。出版《金融复杂性与中国金融效率》专著1部,《金融衍生品定价》教材1部,以及服务地方经济的《山西资源型经济转型发展报告》。在《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《会计研究》、《统计研究》、《管理世界》、《中国软科学》、《中国工业经济》、《数量经济技术经济研究》、《应用数学学报》和Applied Mathematical Modelling、Performance Evaluation、Journal of Business Ethics等国内外重要期刊公开发表学术研究论文100余篇。曾获山西省社会科学研究优秀成果一等奖、二等奖,山西省“百部(篇)工程”一等奖、二等奖,山西省第二届统计科学优秀论文一等奖等奖项。先后赴比利时布鲁塞尔自由大学(VUB)、英国诺丁汉大学等学术机构进行学术访问和交流。

[1] 复杂信息环境下投资者异质信念与中国股票市场过度反应、反应不足异象研究(项目编号:15BJY164),国家社会科学规划基金。

[2] 社会交互的异质信念对中国股票市场异象的动态影响研究(项目编号:14YJA790034),教育部人文社会科学研究。

[3] 储蓄分流与金融效率(项目编号:07JA630027),教育部人文社会科学研究。

[4] 山西省资本市场调查与发展研究(项目编号:2013041024-02)。

[5] 基于心理异质信念的行为金融研究(项目编号:2011305)。

[6] 山西煤炭产业链的投融资决策与风险控制研究(项目编号:201205737)。

[7] 货币政策与股票市场互动效应分析(项目编号:2010041021-02)。

[8] 金融复杂性实证研究(项目编号:20083006)。

[9] 山西企业自主创新投资风险研究(项目编号:2007041003-02)。

出版专著:

[1] 刘维奇等. (2020). 中国股票市场过度反应异象研究---基于异质信念视角. 科学出版社.

[2] 刘维奇.(2018).金融衍生品定价.高等教育出版社.

[3] 刘维奇,马瑞敏.(2016).山西资源型经济转型发展报告.科学出版社.

[4] 刘维奇.(2009).金融复杂性与中国金融效率.科学出版社.

期刊论文:

      【国际期刊论文】

[1] Wei-Qi L , Jingxing Z . BM(book-to-market ratio) factor: medium-term momentum and long-term reversal[J]. Financial Innovation, 2018, 4(1):1-29.

[2] Qin R , Liu W , Tian Z . A strong convergence rate of estimator of variance change in linear processes and its applications[J]. Statistics, 2017, 51(2):314-330.

[3] Zhang Z, Liu W, Zhang X. Valuation of convertible bond under uncertain mean-reverting stock model[J]. Journal of Ambient Intelligence & Humanized Computing, 2017(5):1-10.

[4] Zhang Z, Liu W, Ding J. Valuation of stock loan under uncertain environment[J]. Soft Computing, 2017:1-7.

[5] Zhang Z, Liu W, Sheng Y. Valuation of power option for uncertain financial market[J]. Applied Mathematics & Computation, 2016, 286:257-264.

[6] Liu W , Liu J , Qin R . Monitoring Change in the Mean Vector of Multivariate Normal Distribution[J]. Journal of Mathematical Research with Applications, 2015, 35(4).

[7] Liu W , Ma Y , Li J . Equilibrium threshold strategies in observable queueing systems under single vacation policy[J]. Applied Mathematical Modelling, 2012, 36(12):6186-6202.

      【国内期刊论文】

[1] 刘维奇,郑睿.过度反应视角下的股市反转效应与个体风险偏好[J].系统工程学报,2020,35(4):535-543.

[2] 刘维奇,张燕.外部薪酬攀比与企业绩效——基于管理层和普通员工双视角[J].中国软科学,2020,(5):104-117.

[3] 刘维奇,张燕.资产定价与劳动成本占比[J/OL].中国管理科学:1-12[2020-12-22]. https://doi.org/10.16381/j.cnki.issn1003-207x.2020.0043.

[4] 郑睿,刘维奇.“追涨杀跌”与“参照依赖”的相遇——股市风险收益研究的行为视角[J].山西财经大学学报,2020,42(5):15-30.

[5] 刘维奇,李建莹.媒体热议度能有效降低股价暴跌风险吗?——基于公司透明度调节作用的研究[J].中国管理科学,2019,27(11):39-49.

[6] 刘维奇,丁月华.信息优势、有限关注与知情交易者竞争交易[J].数理统计与管理,2020,39(1):162-173.

[7] 刘维奇,李娜.投资者学习行为与股票市场波动[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2019,42(01):125-136.

[8] 刘维奇,陈研研.中国股票市场的节日效应研究[J].金融发展研究,2019,(02):61-67.

[9] 刘维奇,李林波.卖空机制与中国股市的持续性过度反应 [J].山西财经大学学报,2018,40(09):33-47.

[10] 刘维奇,梁珊珊.一类新的位置不变极值指数估计[J].高校应用数学学报A辑,2018,33(02):179-190.

[11] 刘维奇,任禹铭.机构投资者噪声真的小吗?[J].投资研究,2018,37(06):91-103.

[12] 刘维奇,张晋菁.考虑消费者预期后悔的价格歧视策略研究[J].中国管理科学,2018,26(05):1-8.

[13] 刘维奇,何瑞霞.基于厚尾时间序列的贝叶斯单位根检验[J].工程数学学报,2018,35(02):168-178.

[14] 刘维奇,武翰章.投资者情绪会影响股票市场的误定价吗? [J].金融与经济,2018,(03):19-25.

[15] 董晨昱,刘维奇,汪颖杰.最大日收益率效应成因及投资策略分析[J].经济问题,2018,(01):27-35.

[16] 刘维奇,张晋菁.考虑消费者预期后悔的产品换代策略研究[J].中国软科学,2017,(11):147-156.

[17] 刘维奇,张苏.双边平台兼并策略下的定价问题分析[J].中国管理科学,2017,25(05):17-24.
[18] 张苏,刘维奇.双边市场理论视角下的电子商务革命[J].贵州社会科学,2017,(02):138-142.

[19] 刘维奇,马庆庆,李继红.N-策略工作休假M/M/1排队系统中的顾客行为研究[J].系统工程理论与实践,2016,36(07):1848-1856.

[20] 刘维奇,张苏.基于双边市场理论的平台企业互联互通问题分析[J].系统工程,2016,34(06):84-88.

[21] 刘维奇,李乐.基于改进无迹卡尔曼滤波的波动率研究[J].系统科学与数学,2016,36(06):884-892.

[22] 董晨昱,刘维奇,LIU Wei-min,王钰.股票收益反转效应及与买卖价差关系研究[J].管理科学学报,2016,19(06):171-182.

[23] 张腊凤,刘维奇.投资者情绪、过度投资与资产增长效应[J].求索,2015,(05):37-41.

[24] 刘维奇,邢红卫,李丹丰.信息披露质量与“特质波动率之谜”[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2014,37(06):115-124.

[25] 刘维奇,李丹丰.信息披露质量对股票流动性风险的影响分析[J].经济问题,2014,(11):25-32.

[26] 刘维奇,邢红卫,张信东.投资偏好与“特质波动率之谜”[J].中国管理科学,2014,22(08):10-20.

[27] 张腊凤,刘维奇.中国股票市场资产增长效应[J].系统工程,2014,32(10):9-16.

[28] 刘维奇,闫汾娟.投资者情绪对基于宏观因子套利定价的影响[J].经济管理,2014,36(05):133-142.

[29] 刘维奇,刘新新.个人和机构投资者情绪与股票收益[J].管理科学学报,2014,17(03):70-87.

[30] 史金凤,刘维奇.印花税调整政策对股票市场效率的影响分析[J].数理统计与管理,2014,33(01):170-180.

[31] 刘维奇,常帅,邢红卫.重尾分布二阶参数的半参数估计[J].系统工程理论与实践,2013,33(12):3156-3167.

[32] 刘维奇,马琰,李继红.基于M/M/1/SV排队的均衡门限策略[J].系统工程理论与实践,2013,33(10):2596-2603.

[33] 刘维奇,王宁.市场情绪与行业情绪对股票收益的影响[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2013,36(03):101-110.

[34] 刘维奇,姚军燕,李继红.基于Geom/G/1休假排队的顾客止步策略研究[J].系统工程理论与实践,2013,33(04):1006-1012.

[35] 王颖俐,刘维奇,李继红.批到达M/G/1重试排队的队长的尾渐近[J].运筹学学报,2013,17(01):29-37.

[36] 刘维奇,马琰,李继红.基于Geo/Geo/1(E,SV)排队系统的均衡止步策略[J].运筹学学报,2012,16(02):65-76.

[37] 刘维奇,邢红卫,张云.利率调整对股票市场的传导效应分析[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2012,35(01):118-125.

[38] 刘维奇,申秋兰,张信东.私人资本对经济增长影响的区域比较分析[J].中国工业经济,2011,(12):35-45.

[39] 芦锋,刘维奇,杨威.我国商业银行效率的评估与分析[J].中国软科学,2011,(11):161-171.

[40] 史金凤,刘维奇,杨威.基于分位数回归的金融市场稳定性检验[J].中国管理科学,2011,19(02):24-29.

[41] 刘维奇,赫英迪,陈琳.重尾分布的尾部指数估计及沪深股市实证分析[J].数学的实践与认识,2011,41(06):1-13.

[42] 芦锋,刘维奇.基于DEA方法的我国商业银行效率研究[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2011,34(02):129-132.

[43] 刘维奇,邢红卫.重尾指数估计中阈值k的简便优化估计[J].系统工程理论与实践,2010,30(08):1465-1470.

[44] 刘维奇,牛晋霞,张信东.股权分置改革与资本市场效率[J].会计研究,2010,(03):65-72+97.

[45] 刘维奇,牛奉高.沪深两市多重分形特征的成因及其变化[J].经济管理,2009,31(12):138-143.

[46] 刘维奇,董晨昱.人民币汇率与股票价格关系的实证研究[J].经济管理,2008,(16):62-67.

[47] 冯晨娇,刘维奇.基于复合期权的R&D项目投资评价[J].研究与发展管理,2008,(02):91-96+113.

[48] 刘维奇,谢黎旭.权证市场和基础市场关系研究 [J].数量经济技术经济研究,2008,(01):109-119.

[49] 刘维奇.设计新型金融资产 改善我国金融生态[J].管理世界,2007,(02):156-157.

[50] 刘维奇,高超.中小企业贷款问题的进化博弈分析[J].中国软科学,2006,(12):94-102.

[51] 刘维奇,史金凤.我国证券市场有效性的Wild Bootstrap方差比检验[J].统计研究,2006,(11):73-78.

[52] 刘维奇.金融工程的发展与应用[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2006,(01):54-59.

[53] 孟银凤,刘维奇.汇率期权定价及波动分析[J].华北工学院学报,2004,(06):446-449.

[54] 刘维奇.可转换债券转换权的定价研究[J].山西大学学报(哲学社会科学版),2003,(06):29-33.

[55] 刘维奇,潘晋孝.企业项目投资的模糊信息决策模型[J].山西大学学报(自然科学版),1996,(04):37-40.

      【会议论文】

[1] Liu W, Ma Q, Li J, et al. Analysis of M/M/1 Queue with Working Vacation and N-policy[C]// International Conference on Operations Research and Statistics. 2017:166-170.

[2] Wei-Qi L , Jia-Hua L. Efficiency Analysis on Shanghai Stock Market[C]// International Conference on Management Science & Engineering. IEEE, 2008.


随机过程、时间序列分析、金融工程、金融数学、金融经济学、资产定价等。