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第六届山西大学金融学术研讨会特邀报告(五)

信息来源:管理与决策研究所发布者: 时间:2023-11-07
     

2023年11月5日,云南财经大学首席教授魏宇教授应邀参加第六届山西大学金融学术研讨会并作了题为《我国碳中和债券对可再生能源股票的分化效应:基于最小连通性投资组合的方法》的学术报告。报告会由山西大学管理与决策研究所杨威教授主持,山西大学复杂系统与数据科学教育部重点实验室主任靳祯教授、经济与管理学院院长李常洪教授和管理与决策研究所所长刘维奇教授及来自全国多所院校的专家学者和我校金融相关专业师生参加了报告会。

报告会上,魏宇教授创新性的利用Broadstock等人(2020)提出的一种新的最小关联度投资组合方法,研究2021年刚刚出现的SRI标的资产-中国碳中和债券(CNB)与可再生能源股票的互动和分散化效应。实证结果表明:首先,我国的CNB与可再生能源股票具有弱连通性,它是净联通效应的主要接受者。其次,CNB对不同类型的可再生能源股票的分散化效果不同。第三,新开发的最小连通性投资组合方法可以获得更高的累计投资组合收益,优于传统的最小方差和最小相关性投资组合。最后,在不同的投资组合方法中,包含CNB的可再生能源股票投资组合的夏普比率明显大于没有CNB的投资组合。这些发现对政策制定者和社会责任投资人具有重要的借鉴意义。

魏宇教授的精彩报告让在场师生收获颇丰。报告会上,魏宇还与参会师生就变量虚拟关联、交易成本对实证结果的影响等方面进行了深入探讨和交流,现场互动气氛热烈。

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报告人简介:魏宇,云南财经大学首席教授(二级),博士生导师,“百千万人才工程”国家级人选、全国文化名家暨“四个一批”人才(理论界)、爱思唯尔2020、2021、2022年中国高被引学者、入选2020、2021、2022年斯坦福大学全球前2%顶尖科学家榜单(World’s Top 2% Scientists)、国际知名学术平台Research.com发布的“社会科学与人文学领域”2023年度全球顶尖科学家榜单、全球学者库网站公布的“全球顶尖前10万科学家排名榜单”、享受国务院政府特殊津贴专家、教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者、霍英东教育基金会高等院校青年教师奖获得者、中国系统工程学会金融系统工程专业委员会副秘书长。主要研究领域为金融工程、风险管理和能源金融。

(供稿人李明燏)